港城大開發AI模型 助用戶評估潛在回報

香港文匯報訊（記者 莫楠）穩健的金融體系是香港經濟運作的基石。隨着人工智能（AI）及大數據技術加速重塑金融行業，香港城市大學團隊自主研發出創新的「P-Trees」的模型，運用AI技術簡化龐雜的市場數據，以及快速分析多重影響因素，協助用戶在降低決策風險同時，更精確評估潛在回報。這不僅提升金融資產定價的準確性與效率，更讓投資者能根據經濟環境變化實時調整策略，透過有系統的資產表現分析，在波動市場中保持競爭優勢。研究成果已發表於金融學界頂尖期刊《金融經濟學雜誌》。

助建更有效投資組合 降決策風險

傳統模型往往難以全面捕捉影響市場表現的多重複雜因素，港城大商學院教授馮冠豪與何靖宇領導的團隊，聯同國際學者合作設計的P-Trees模型，通過推廣「高維度數據排序」方法，提供強大經濟邏輯引導，克服傳統機器學習常見的「黑箱」運作問題。研究證明，投資者應透過跨資產類別與行業的多元化配置來有效管理風險，在經典的「均值-方差有效邊界」框架下，P-Trees模型構建的測試資產表現顯著優於傳統基準，能高效處理海量數據並構建更有效的投資組合，讓用戶降低決策風險及準確評估潛在回報。

研究團隊強調，AI與大數據正深刻重塑金融業，成果印證未來競爭力關鍵在於深度融合經濟理論與機器學習演算法，為金融學子與從業者提供重要啟示。

團隊相信，P-Trees不僅提升金融實踐效率，更引領學生堅持「可解釋性」和「經濟邏輯」的核心價值，在複雜多變的市場環境中實現策略性投資決策。